V-Lab
Kudo CorpGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.73%
increased by 4.53%
1周
32.36%
increased by 6.16%
1个月
37.92%
increased by 11.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
1997年4月15日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 79个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.35，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约79天v = 2.35 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 27.5587 | 0.84 |
| αARCH | 0.0829 | 21.75*** |
| βGARCH | 0.9913 | 103.52*** |
| ν自由度 | 2.3527 | 30.61*** |
0.991
持续性79天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 27.5587 | 0.84 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0829 | 21.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9913 | 103.52*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3527 | 30.61*** |
持续性:
0.991
半衰期:
79天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析