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V-Lab

日本COMSYS控股公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

46.45%

decreased by 3.11%

1周

44.70%

decreased by 4.86%

1个月

40.57%

decreased by 8.99%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	66
$α$	0.0560	17.62
$β$	0.7930	102.75
$γ$	0.1053	18.53
$λ_{1}$	0.0415	3.35
$λ_{2}$	0.0573	4.77
$λ_{3}$	0.9339	66.20

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日