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日本COMSYS控股公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月24日 星期四的波动率预测

1天

27.97%

increased by 3.08%

1周

27.91%

increased by 3.02%

1个月

27.90%

increased by 3.01%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 22:39

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 日本COMSYS控股公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加172%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大172%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0595
4.67***
βGARCH0.7918
29.80***
γ杠杆0.1021
4.11***
λ₁τ截距0.0344
1.54
λ₂预测调整0.0483
2.49**
λ₃τ持续性0.9442
41.35***

0.902

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0595
4.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.7918
29.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1021
4.11***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0344
1.54
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0483
2.49**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9442
41.35***

持续性:

0.902

半衰期:

7天