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日本COMSYS控股公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月24日 星期四的波动率预测

1天

27.31%

increased by 2.65%

1周

27.75%

increased by 3.09%

1个月

29.29%

increased by 4.63%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 22:36

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 日本COMSYS控股公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加175%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大175%
参数值t统计量
ω常数项0.0870
4.19***
αARCH0.0488
4.90***
βGARCH0.8954
88.81***
γ杠杆0.0853
3.13***

0.987

持续性

53天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0870
4.19***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0488
4.90***
β

GARCH

波动率持续性

0.8954
88.81***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0853
3.13***

持续性:

0.987

半衰期:

53天