V-Lab
日本COMSYS控股公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
29.65%
increased by 3.42%
1周
29.77%
increased by 3.54%
1个月
30.23%
increased by 4.00%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 22:39
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 123个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.23，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约123天v = 5.23 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.0572 | 1.10 |
| αARCH | 0.0596 | 13.78*** |
| βGARCH | 0.9944 | 194.83*** |
| ν自由度 | 5.2254 | 3.13*** |
0.994
持续性123天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.0572 | 1.10 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0596 | 13.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9944 | 194.83*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2254 | 3.13*** |
持续性:
0.994
半衰期:
123天
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