V-Lab: 日本COMSYS控股公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

日本COMSYS控股公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月27日星期一波动率预测:19.60% (-1.20%)

更新于2025年10月26日星期日 UTC 00:32

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3281	5.26
$α$	0.1229	7.44
$β$	0.7848	28.58
$γ_{1}$	-0.0633	-1.90
$γ_{2}$	0.1520	3.26
$γ_{3}$	-0.1543	-5.66
$γ_{4}$	0.0882	3.81
$γ_{5}$	-0.0357	-1.52
$γ_{6}$	0.0230	0.89
$γ_{7}$	-0.0165	-0.69
$γ_{8}$	0.0149	0.81

估计样本:
1990年1月3日至2025年10月24日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测