日本COMSYS控股公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
22.66%
increased by 0.74%
1周
22.72%
increased by 0.80%
1个月
22.87%
increased by 0.95%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4094 | 5.54*** |
| αARCH | 0.1210 | 7.73*** |
| βGARCH | 0.7931 | 30.64*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0482 | -1.56 |
| γ2 | 0.1285 | 2.94*** |
| γ3 | -0.1432 | -5.31*** |
| γ4 | 0.0842 | 3.52*** |
| γ5 | -0.0301 | -1.34 |
| γ6 | 0.0131 | 0.55 |
| γ7 | -0.0042 | -0.19 |
| γ8 | 0.0038 | 0.23 |
0.914
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4094 | 5.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1210 | 7.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7931 | 30.64*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0482 | -1.56 |
| γ2 | 0.1285 | 2.94*** |
| γ3 | -0.1432 | -5.31*** |
| γ4 | 0.0842 | 3.52*** |
| γ5 | -0.0301 | -1.34 |
| γ6 | 0.0131 | 0.55 |
| γ7 | -0.0042 | -0.19 |
| γ8 | 0.0038 | 0.23 |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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