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日本COMSYS控股公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
31.84%
increased by 6.08%
1周
30.65%
increased by 4.89%
1个月
27.60%
increased by 1.84%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 22:38
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4020 | 5.48*** |
| αARCH | 0.1199 | 7.69*** |
| βGARCH | 0.7955 | 30.96*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0495 | -1.58 |
| γ2 | 0.1308 | 2.96*** |
| γ3 | -0.1447 | -5.33*** |
| γ4 | 0.0851 | 3.55*** |
| γ5 | -0.0306 | -1.35 |
| γ6 | 0.0136 | 0.56 |
| γ7 | -0.0047 | -0.21 |
| γ8 | 0.0041 | 0.25 |
0.915
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4020 | 5.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1199 | 7.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7955 | 30.96*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0495 | -1.58 |
| γ2 | 0.1308 | 2.96*** |
| γ3 | -0.1447 | -5.33*** |
| γ4 | 0.0851 | 3.55*** |
| γ5 | -0.0306 | -1.35 |
| γ6 | 0.0136 | 0.56 |
| γ7 | -0.0047 | -0.21 |
| γ8 | 0.0041 | 0.25 |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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