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V-Lab

日本COMSYS控股公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

40.13%

decreased by 3.26%

1周

38.07%

decreased by 5.32%

1个月

32.54%

decreased by 10.85%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3834	5.30
$α$	0.1182	7.60
$β$	0.8002	31.48
$γ_{1}$	-0.0543	-1.66
$γ_{2}$	0.1390	3.01
$γ_{3}$	-0.1495	-5.37
$γ_{4}$	0.0870	3.61
$γ_{5}$	-0.0323	-1.37
$γ_{6}$	0.0160	0.63
$γ_{7}$	-0.0068	-0.29
$γ_{8}$	0.0054	0.31

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日