V-Lab: 日本水产零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本水产零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年6月30日星期一波动率预测:20.79% (-1.06%)

更新于2025年6月29日星期日 UTC 06:13

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4784	6.67
$α$	0.1278	7.41
$β$	0.7558	25.11
$γ_{1}$	0.0335	0.93
$γ_{2}$	0.0013	0.02
$γ_{3}$	-0.1282	-3.43
$γ_{4}$	0.2059	5.22
$γ_{5}$	-0.2079	-4.93
$γ_{6}$	0.1812	4.57
$γ_{7}$	-0.1495	-3.54
$γ_{8}$	0.0764	1.86
$γ_{9}$	-0.0019	-0.07

估计样本:
1990年1月3日至2025年6月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测