V-Lab: 日本水产零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本水产零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月18日星期五波动率预测:32.80% (-3.35%)

更新于2025年4月19日星期六 UTC 02:44

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4837	6.59
$α$	0.1239	7.30
$β$	0.7660	26.00
$γ_{1}$	0.0346	0.93
$γ_{2}$	0.0022	0.04
$γ_{3}$	-0.1337	-3.47
$γ_{4}$	0.2123	5.23
$γ_{5}$	-0.2127	-4.95
$γ_{6}$	0.1848	4.61
$γ_{7}$	-0.1532	-3.58
$γ_{8}$	0.0812	1.99
$γ_{9}$	-0.0067	-0.26

估计样本:
1990年1月3日至2025年4月11日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测