V-Lab: 日本水产零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本水产零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月27日星期一波动率预测:21.87% (-1.07%)

更新于2025年10月26日星期日 UTC 00:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4589	6.58
$α$	0.1277	7.45
$β$	0.7558	25.19
$γ_{1}$	0.0306	0.87
$γ_{2}$	0.0017	0.03
$γ_{3}$	-0.1202	-3.32
$γ_{4}$	0.1950	5.12
$γ_{5}$	-0.1988	-4.81
$γ_{6}$	0.1744	4.42
$γ_{7}$	-0.1452	-3.46
$γ_{8}$	0.0749	1.77
$γ_{9}$	-0.0017	-0.06

估计样本:
1990年1月3日至2025年10月24日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测