V-Lab
日本水产零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
31.36%
increased by 5.10%
1周
30.85%
increased by 4.59%
1个月
29.64%
increased by 3.38%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:18
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4710 | 6.10*** |
| αARCH | 0.1147 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.7960 | 31.91*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0345 | 0.96 |
| γ2 | -0.0136 | -0.25 |
| γ3 | -0.0895 | -2.51** |
| γ4 | 0.1551 | 4.28*** |
| γ5 | -0.1611 | -4.03*** |
| γ6 | 0.1454 | 3.69*** |
| γ7 | -0.1331 | -3.24*** |
| γ8 | 0.0911 | 1.96* |
| γ9 | -0.0303 | -0.88 |
0.911
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4710 | 6.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1147 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7960 | 31.91*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0345 | 0.96 |
| γ2 | -0.0136 | -0.25 |
| γ3 | -0.0895 | -2.51** |
| γ4 | 0.1551 | 4.28*** |
| γ5 | -0.1611 | -4.03*** |
| γ6 | 0.1454 | 3.69*** |
| γ7 | -0.1331 | -3.24*** |
| γ8 | 0.0911 | 1.96* |
| γ9 | -0.0303 | -0.88 |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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