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日本水产GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

23.85%

decreased by 0.66%

1周

24.92%

increased by 0.41%

1个月

28.17%

increased by 3.66%

更新于2026年10月23日星期五 UTC 19:35

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

日本水产 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
参数值t统计量
ω常数项0.1701
5.22***
αARCH0.0651
5.06***
βGARCH0.8757
63.67***
γ杠杆0.0616
1.79*

0.972

持续性

24天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1701
5.22***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0651
5.06***
β

GARCH

波动率持续性

0.8757
63.67***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0616
1.79*

持续性:

0.972

半衰期:

24天