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日本水产GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月24日 星期四的波动率预测

1天

34.39%

increased by 5.42%

1周

34.66%

increased by 5.69%

1个月

35.53%

increased by 6.56%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:17

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 日本水产 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
参数值t统计量
ω常数项0.1711
5.22***
αARCH0.0649
5.05***
βGARCH0.8754
63.51***
γ杠杆0.0626
1.82*

0.972

持续性

24天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1711
5.22***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0649
5.05***
β

GARCH

波动率持续性

0.8754
63.51***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0626
1.82*

持续性:

0.972

半衰期:

24天