V-Lab
日本水产GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
31.38%
increased by 3.83%
1周
31.58%
increased by 4.03%
1个月
32.29%
increased by 4.74%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:18
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.56，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天v = 4.56 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.0175 | 1.17 |
| αARCH | 0.0704 | 9.45*** |
| βGARCH | 0.9883 | 95.01*** |
| ν自由度 | 4.5645 | 2.93*** |
0.988
持续性59天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.0175 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0704 | 9.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9883 | 95.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5645 | 2.93*** |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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