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联成化学科技股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

41.54%

increased by 1.27%

1周

42.58%

increased by 2.31%

1个月

43.20%

increased by 2.93%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:25

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 联成化学科技股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月4日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1220
6.15***
βGARCH0.6389
14.67***
γ杠杆0.0246
0.99
λ₁τ截距0.0234
1.82*
λ₂预测调整0.0307
5.24***
λ₃τ持续性0.9657
131.18***

0.773

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1220
6.15***
β

GARCH

波动率持续性

0.6389
14.67***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0246
0.99
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0234
1.82*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0307
5.24***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9657
131.18***

持续性:

0.773

半衰期:

3天