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联成化学科技股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.20%
increased by 0.51%
1周
34.30%
increased by 0.61%
1个月
34.65%
increased by 0.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:25
参数估计
1990年1月4日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 30个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0292 | 5.41*** |
| αARCH | 0.0687 | 9.46*** |
| βGARCH | 0.9083 | 91.53*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0073 | -0.86 |
| γ2 | 0.0009 | 0.07 |
| γ3 | 0.0180 | 2.57** |
| γ4 | -0.0155 | -2.91*** |
0.977
持续性30天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0292 | 5.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0687 | 9.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9083 | 91.53*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0073 | -0.86 |
| γ2 | 0.0009 | 0.07 |
| γ3 | 0.0180 | 2.57** |
| γ4 | -0.0155 | -2.91*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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