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联成化学科技股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.91%
increased by 0.73%
1周
40.21%
increased by 1.03%
1个月
41.35%
increased by 2.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:25
参数估计
1990年1月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0352 | 6.63*** |
| αARCH | 0.1278 | 9.93*** |
| βGARCH | 0.9851 | 398.84*** |
| γ杠杆 | -0.0010 | -0.07 |
0.985
持续性46天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0352 | 6.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1278 | 9.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9851 | 398.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0010 | -0.07 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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