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快手MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

70.89%

decreased by 0.18%

1周

72.09%

increased by 1.02%

1个月

74.86%

increased by 3.79%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 快手 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年3月16日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0460
1.00
βGARCH0.8918
5.96***
γ杠杆-0.0460
-1.03
λ₁τ截距10.0000
0.09
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.5884
0.13

0.915

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0460
1.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8918
5.96***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0460
-1.03
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.09
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5884
0.13

持续性:

0.915

半衰期:

8天