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快手MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

70.66%

increased by 0.28%

1周

71.75%

increased by 1.37%

1个月

74.29%

increased by 3.91%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:11

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

快手 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年3月16日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0477
1.07
βGARCH0.8928
6.37***
γ杠杆-0.0477
-1.10
λ₁τ截距10.0000
0.09
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.5803
0.14

0.917

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0477
1.07
β

GARCH

波动率持续性

0.8928
6.37***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0477
-1.10
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.09
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5803
0.14

持续性:

0.917

半衰期:

8天