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快手GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
75.16%
decreased by 0.20%
1周
75.84%
increased by 0.48%
1个月
77.60%
increased by 2.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39
参数估计
2021年3月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7491 | 0.62 |
| αARCH | 0.0292 | 0.51 |
| βGARCH | 0.9171 | 7.14*** |
| γ杠杆 | -0.0292 | -0.44 |
0.932
持续性10天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7491 | 0.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0292 | 0.51 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9171 | 7.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0292 | -0.44 |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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