快手GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
73.45%
decreased by 0.17%
1周
74.19%
increased by 0.57%
1个月
76.11%
increased by 2.49%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年3月16日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6599 | 0.63 |
| αARCH | 0.0304 | 0.55 |
| βGARCH | 0.9181 | 7.51*** |
| γ杠杆 | -0.0304 | -0.47 |
0.933
持续性10天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6599 | 0.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0304 | 0.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9181 | 7.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0304 | -0.47 |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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