V-Lab
快手非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
78.22%
decreased by 0.35%
1周
78.30%
decreased by 0.27%
1个月
78.55%
decreased by 0.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39
参数估计
2021年3月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.29 |
| αARCH | 0.0047 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9518 | 12.71*** |
| γ杠杆 | -1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 2.0260 | 1.35 |
0.962
持续性18天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0047 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9518 | 12.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0260 | 1.35 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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