Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Basis Point Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
77.16%
increased by 4.56%
1周
80.79%
increased by 8.19%
1个月
86.66%
increased by 14.06%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0180 | 4.54 | |
| 0.1435 | 3.96 | |
| 0.7102 | 12.99 | |
| 0.0242 | 0.08 | |
| 0.1682 | 0.35 | |
| -0.5669 | -1.29 | |
| 0.6647 | 1.75 | |
| -0.3715 | -1.64 |
估计样本:
2018年1月2日至2026年7月2日
2018年1月2日至2026年7月2日
Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Basis Point Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析