V-Lab
越南河内交易所股票指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
15.63%
decreased by 0.93%
1周
16.66%
increased by 0.10%
1个月
19.71%
increased by 3.15%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:59
参数估计
2005年7月13日 至 2026年9月17日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 24个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6397 | 3.77*** |
| αARCH | 0.1790 | 10.26*** |
| βGARCH | 0.7926 | 45.56*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0256 | -1.48 |
| γ2 | 0.0551 | 2.28** |
| γ3 | -0.0389 | -3.45*** |
0.972
持续性24天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6397 | 3.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1790 | 10.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7926 | 45.56*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0256 | -1.48 |
| γ2 | 0.0551 | 2.28** |
| γ3 | -0.0389 | -3.45*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析