跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

越南河内交易所股票指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

17.35%

decreased by 1.17%

1周

18.82%

increased by 0.30%

1个月

22.63%

increased by 4.11%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:58

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 越南河内交易所股票指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2005年7月13日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加92%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大92%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1393
6.66***
βGARCH0.7356
38.94***
γ杠杆0.1283
3.74***
λ₁τ截距0.0077
1.60
λ₂预测调整0.0225
3.46***
λ₃τ持续性0.9750
131.74***

0.939

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1393
6.66***
β

GARCH

波动率持续性

0.7356
38.94***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1283
3.74***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0077
1.60
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0225
3.46***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9750
131.74***

持续性:

0.939

半衰期:

11天