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V-Lab

越南河内交易所股票指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

15.86%

increased by 1.02%

1周

16.53%

increased by 1.69%

1个月

18.98%

increased by 4.14%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:53

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0432	19.73
$α$	0.1741	38.28
$β$	0.8259	223.77

估计样本:
2005年7月13日至2026年4月29日