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ProShares Ultra VIX短期期货EGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
87.83%
decreased by 14.51%
1周
93.68%
decreased by 8.66%
1个月
105.71%
increased by 3.37%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:22
参数估计
2011年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.44，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 5.44 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 55.3015 | 2.96*** |
| αARCH | 0.2019 | 5.28*** |
| βGARCH | 0.9063 | 27.63*** |
| ν自由度 | 5.4449 | 1.99** |
0.906
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 55.3015 | 2.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2019 | 5.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9063 | 27.63*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4449 | 1.99** |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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