V-Lab
ProShares Ultra VIX短期期货EGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
67.61%
decreased by 1.60%
1周
78.67%
increased by 9.46%
1个月
98.47%
increased by 29.26%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年11月1日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.18，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 5.18 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 53.2250 | 3.09*** |
| αARCH | 0.1979 | 5.24*** |
| βGARCH | 0.8988 | 26.16*** |
| ν自由度 | 5.1842 | 2.11** |
0.899
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 53.2250 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1979 | 5.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8988 | 26.16*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.1842 | 2.11** |
持续性:
0.899
半衰期:
6天
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