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ProShares Ultra VIX短期期货E非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
70.66%
increased by 7.74%
1周
79.92%
increased by 17.00%
1个月
97.28%
increased by 34.36%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:22
参数估计
2011年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多72%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加72%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 8.26*** |
| αARCH | 0.4599 | 8.34*** |
| βGARCH | 0.5382 | 17.18*** |
| γ杠杆 | -0.1927 | -2.17** |
0.902
持续性7天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 8.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4599 | 8.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5382 | 17.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1927 | -2.17** |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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