V-Lab
ProShares Ultra VIX短期期货E指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
88.12%
decreased by 2.65%
1周
92.82%
increased by 2.05%
1个月
103.69%
increased by 12.92%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:22
参数估计
2011年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4215 | 5.33*** |
| αARCH | 0.2509 | 6.70*** |
| βGARCH | 0.8935 | 51.86*** |
| γ杠杆 | 0.1968 | 5.83*** |
0.894
持续性6天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4215 | 5.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2509 | 6.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8935 | 51.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1968 | 5.83*** |
持续性:
0.894
半衰期:
6天
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