V-Lab
ProShares Ultra VIX短期期货E曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
64.23%
decreased by 11.18%
1周
63.54%
decreased by 11.87%
1个月
62.47%
decreased by 12.94%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:22
参数估计
2011年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8682 | 5.45*** |
| αARCH | 0.2329 | 7.91*** |
| βGARCH | 0.5984 | 14.41*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.3629 | 2.15** |
| γ2 | -0.4266 | -1.67* |
| γ3 | -0.0321 | -0.18 |
| γ4 | 0.3098 | 1.90* |
| γ5 | -0.4941 | -3.06*** |
| γ6 | 0.5965 | 3.59*** |
| γ7 | -0.8242 | -3.29*** |
0.831
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8682 | 5.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2329 | 7.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5984 | 14.41*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.3629 | 2.15** |
| γ2 | -0.4266 | -1.67* |
| γ3 | -0.0321 | -0.18 |
| γ4 | 0.3098 | 1.90* |
| γ5 | -0.4941 | -3.06*** |
| γ6 | 0.5965 | 3.59*** |
| γ7 | -0.8242 | -3.29*** |
持续性:
0.831
半衰期:
4天
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