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ProShares Ultra VIX短期期货E非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
88.48%
decreased by 4.29%
1周
97.01%
increased by 4.24%
1个月
112.03%
increased by 19.26%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:22
参数估计
2011年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = -4.42），使得正收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的负收益。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4258 | 3.37*** |
| αARCH | 0.1935 | 9.11*** |
| βGARCH | 0.6886 | 37.22*** |
| γ杠杆 | -4.4157 | -6.47*** |
0.882
持续性6天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4258 | 3.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1935 | 9.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6886 | 37.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -4.4157 | -6.47*** |
持续性:
0.882
半衰期:
6天
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