V-Lab
ProShares Ultra VIX短期期货E乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
67.48%
increased by 6.29%
1周
78.03%
increased by 16.84%
1个月
97.94%
increased by 36.75%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:22
参数估计
2011年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.47*** |
| αARCH | 0.4054 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.5027 | 16.16*** |
0.908
持续性7天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4054 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5027 | 16.16*** |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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