V-Lab
ProShares Ultra VIX短期期货E零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
67.26%
decreased by 0.81%
1周
77.07%
increased by 9.00%
1个月
90.37%
increased by 22.30%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年11月1日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3188 | 11.17*** |
| αARCH | 0.2349 | 7.90*** |
| βGARCH | 0.6011 | 14.16*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0030 | 3.23*** |
0.836
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3188 | 11.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2349 | 7.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6011 | 14.16*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0030 | 3.23*** |
持续性:
0.836
半衰期:
4天
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