V-Lab
ProShares Ultra VIX短期期货E零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
80.98%
decreased by 9.12%
1周
86.25%
decreased by 3.85%
1个月
94.48%
increased by 4.38%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:22
参数估计
2011年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2936 | 12.12*** |
| αARCH | 0.2362 | 8.04*** |
| βGARCH | 0.6148 | 14.86*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0027 | 3.46*** |
0.851
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2936 | 12.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2362 | 8.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6148 | 14.86*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0027 | 3.46*** |
持续性:
0.851
半衰期:
4天
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