V-Lab
ProShares Ultra VIX短期期货EGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
71.02%
decreased by 0.69%
1周
81.15%
increased by 9.44%
1个月
101.33%
increased by 29.62%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年11月1日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 5.11*** |
| αARCH | 0.3415 | 5.05*** |
| βGARCH | 0.7322 | 28.52*** |
| γ杠杆 | -0.3148 | -4.24*** |
0.916
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 5.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3415 | 5.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7322 | 28.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3148 | -4.24*** |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
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