V-Lab
美元兑马来西亚林吉特零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.83%
increased by 0.15%
1周
4.04%
increased by 0.36%
1个月
4.76%
increased by 1.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:46
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6452 | 2.12** |
| αARCH | 0.1669 | 10.61*** |
| βGARCH | 0.8235 | 62.44*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0923 | -3.18*** |
| γ2 | 0.1429 | 3.36*** |
| γ3 | -0.0204 | -0.72 |
| γ4 | -0.0794 | -2.94*** |
| γ5 | 0.0520 | 2.21** |
| γ6 | 0.0136 | 0.77 |
| γ7 | -0.0247 | -2.27** |
0.990
持续性71天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6452 | 2.12** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1669 | 10.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8235 | 62.44*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0923 | -3.18*** |
| γ2 | 0.1429 | 3.36*** |
| γ3 | -0.0204 | -0.72 |
| γ4 | -0.0794 | -2.94*** |
| γ5 | 0.0520 | 2.21** |
| γ6 | 0.0136 | 0.77 |
| γ7 | -0.0247 | -2.27** |
持续性:
0.990
半衰期:
71天