V-Lab
美元兑马来西亚林吉特曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.89%
increased by 0.15%
1周
4.12%
increased by 0.38%
1个月
4.88%
increased by 1.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:46
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6390 | 1.98** |
| αARCH | 0.1677 | 10.65*** |
| βGARCH | 0.8234 | 62.70*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0967 | -3.31*** |
| γ2 | 0.1493 | 3.50*** |
| γ3 | -0.0231 | -0.81 |
| γ4 | -0.0787 | -2.88*** |
| γ5 | 0.0527 | 2.16** |
| γ6 | 0.0118 | 0.58 |
| γ7 | -0.0204 | -0.87 |
0.991
持续性78天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6390 | 1.98** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1677 | 10.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8234 | 62.70*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0967 | -3.31*** |
| γ2 | 0.1493 | 3.50*** |
| γ3 | -0.0231 | -0.81 |
| γ4 | -0.0787 | -2.88*** |
| γ5 | 0.0527 | 2.16** |
| γ6 | 0.0118 | 0.58 |
| γ7 | -0.0204 | -0.87 |
持续性:
0.991
半衰期:
78天