V-Lab
美元兑马来西亚林吉特非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.04%
increased by 4.85%
1周
8.31%
increased by 5.12%
1个月
9.55%
increased by 6.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:42
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.033 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.033 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.21 |
| αARCH | 0.1526 | 13.76*** |
| βGARCH | 0.8800 | 115.68*** |
| γ杠杆 | 0.0195 | 0.98 |
1.033
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.21 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1526 | 13.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8800 | 115.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0195 | 0.98 |
持续性:
1.033
半衰期:
-