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艾尔塔美发化妆香水商店公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.38%
decreased by 1.32%
1周
39.27%
decreased by 0.43%
1个月
42.49%
increased by 2.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:33
参数估计
2007年10月25日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1868 | 2.89*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9045 | 65.34*** |
| γ杠杆 | 0.1745 | 4.64*** |
0.992
持续性84天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1868 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9045 | 65.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1745 | 4.64*** |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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