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艾尔塔美发化妆香水商店公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.47%
increased by 1.18%
1周
34.60%
increased by 2.31%
1个月
35.62%
increased by 3.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:33
参数估计
2007年10月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2125 | 4.99*** |
| αARCH | 0.1669 | 3.27*** |
| βGARCH | 0.5478 | 5.84*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0413 | -0.42 |
| γ2 | 0.1495 | 1.02 |
| γ3 | -0.1966 | -1.78* |
| γ4 | 0.2623 | 2.22** |
| γ5 | -0.3616 | -2.90*** |
| γ6 | 0.3119 | 2.45** |
| γ7 | -0.2015 | -1.26 |
0.715
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2125 | 4.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1669 | 3.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5478 | 5.84*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0413 | -0.42 |
| γ2 | 0.1495 | 1.02 |
| γ3 | -0.1966 | -1.78* |
| γ4 | 0.2623 | 2.22** |
| γ5 | -0.3616 | -2.90*** |
| γ6 | 0.3119 | 2.45** |
| γ7 | -0.2015 | -1.26 |
持续性:
0.715
半衰期:
2天
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