V-Lab
艾尔塔美发化妆香水商店公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.22%
decreased by 1.93%
1周
37.95%
decreased by 1.20%
1个月
40.12%
increased by 0.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:33
参数估计
2007年10月25日 至 2026年9月11日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 2.11），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0757 | 7.12*** |
| βGARCH | 0.8835 | 71.95*** |
| γ杠杆 | 2.1122 | 3.51*** |
0.959
持续性17天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0757 | 7.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8835 | 71.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 2.1122 | 3.51*** |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
股票的其他非对称GARCH模型分析