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艾尔塔美发化妆香水商店公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.33%
decreased by 1.73%
1周
38.64%
decreased by 1.42%
1个月
39.70%
decreased by 0.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:33
参数估计
2007年10月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加84%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大84%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1727 | 5.21*** |
| αARCH | 0.1230 | 6.64*** |
| βGARCH | 0.8041 | 51.45*** |
| γ杠杆 | 0.1031 | 2.65*** |
0.979
持续性32天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1727 | 5.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1230 | 6.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8041 | 51.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1031 | 2.65*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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