艾尔塔美发化妆香水商店公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
40.29%
decreased by 0.04%
1周
40.48%
increased by 0.15%
1个月
41.20%
increased by 0.87%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:47
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年10月25日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 326个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约326天v = 3.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 20.3863 | 1.68* |
| α得分 | 0.0612 | 17.08*** |
| β持续性 | 0.9979 | 957.65*** |
| ν自由度 | 3.7648 | 11.52*** |
0.998
持续性326天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 20.3863 | 1.68* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0612 | 17.08*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9979 | 957.65*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7648 | 11.52*** |
持续性:
0.998
半衰期:
326天
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