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艾尔塔美发化妆香水商店公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.63%
decreased by 1.88%
1周
41.40%
decreased by 1.11%
1个月
44.24%
increased by 1.73%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:33
参数估计
2007年10月25日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.01 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天δ = 1.01 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0583 | 2.96*** |
| αARCH | 0.0662 | 3.85*** |
| βGARCH | 0.9338 | 66.18*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 3.91*** |
| δ幂 | 1.0137 | 6.38*** |
0.987
持续性54天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0583 | 2.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0662 | 3.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9338 | 66.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 3.91*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.0137 | 6.38*** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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