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艾尔塔美发化妆香水商店公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
32.65%
increased by 1.36%
1周
35.39%
increased by 4.10%
1个月
37.76%
increased by 6.47%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年10月25日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2311 | 5.05*** |
| αARCH | 0.1670 | 3.29*** |
| βGARCH | 0.5464 | 5.83*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0339 | -0.34 |
| γ2 | 0.1367 | 0.94 |
| γ3 | -0.1856 | -1.69* |
| γ4 | 0.2500 | 2.14** |
| γ5 | -0.3450 | -2.86*** |
| γ6 | 0.2834 | 2.51** |
| γ7 | -0.1347 | -1.89* |
0.713
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2311 | 5.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1670 | 3.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5464 | 5.83*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0339 | -0.34 |
| γ2 | 0.1367 | 0.94 |
| γ3 | -0.1856 | -1.69* |
| γ4 | 0.2500 | 2.14** |
| γ5 | -0.3450 | -2.86*** |
| γ6 | 0.2834 | 2.51** |
| γ7 | -0.1347 | -1.89* |
持续性:
0.713
半衰期:
2天
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