艾尔塔美发化妆香水商店公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
43.65%
increased by 9.99%
1周
41.50%
increased by 7.84%
1个月
39.38%
increased by 5.72%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年10月25日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2412 | 5.08*** |
| αARCH | 0.1682 | 3.29*** |
| βGARCH | 0.5449 | 5.83*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0306 | -0.31 |
| γ2 | 0.1303 | 0.90 |
| γ3 | -0.1791 | -1.64 |
| γ4 | 0.2427 | 2.11** |
| γ5 | -0.3384 | -2.84*** |
| γ6 | 0.2786 | 2.49** |
| γ7 | -0.1315 | -1.85* |
0.713
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2412 | 5.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1682 | 3.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5449 | 5.83*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0306 | -0.31 |
| γ2 | 0.1303 | 0.90 |
| γ3 | -0.1791 | -1.64 |
| γ4 | 0.2427 | 2.11** |
| γ5 | -0.3384 | -2.84*** |
| γ6 | 0.2786 | 2.49** |
| γ7 | -0.1315 | -1.85* |
持续性:
0.713
半衰期:
2天
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