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艾尔塔美发化妆香水商店公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.52%
decreased by 1.76%
1周
41.04%
decreased by 1.24%
1个月
42.93%
increased by 0.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:33
参数估计
2007年10月25日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.1208）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0526 | 1.09 |
| αARCH | 0.1029 | 4.37*** |
| βGARCH | 0.9788 | 81.24*** |
| γ杠杆 | -0.1208 | -4.78*** |
0.979
持续性32天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0526 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1029 | 4.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9788 | 81.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1208 | -4.78*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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