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道富SPDR投资组合标普500价值ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.16%
increased by 0.91%
1周
11.37%
increased by 1.12%
1个月
12.11%
increased by 1.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:55
参数估计
2000年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.86，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天v = 6.86 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1449 | 2.25** |
| αARCH | 0.0950 | 10.19*** |
| βGARCH | 0.9852 | 142.73*** |
| ν自由度 | 6.8603 | 2.12** |
0.985
持续性47天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1449 | 2.25** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0950 | 10.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9852 | 142.73*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.8603 | 2.12** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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