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道富SPDR投资组合标普500价值ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.51%
increased by 0.71%
1周
10.82%
increased by 1.02%
1个月
11.82%
increased by 2.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2000年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0215 | 5.07*** |
| αARCH | 0.1112 | 9.13*** |
| βGARCH | 0.8694 | 71.79*** |
0.981
持续性35天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0215 | 5.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1112 | 9.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8694 | 71.79*** |
持续性:
0.981
半衰期:
35天
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