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道富SPDR投资组合标普500价值ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.06%
decreased by 0.13%
1周
8.73%
increased by 0.54%
1个月
10.79%
increased by 2.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2000年10月5日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0270 | 2.02** |
| αARCH | 0.1711 | 7.95*** |
| βGARCH | 0.8119 | 31.75*** |
0.983
持续性40天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0270 | 2.02** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1711 | 7.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8119 | 31.75*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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