标准普尔GSCI全部原油现货指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
34.88%
increased by 2.01%
1周
35.20%
increased by 2.33%
1个月
36.35%
increased by 3.48%
更新于2026年10月24日星期六 UTC 00:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 46个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7912 | 3.78*** |
| αARCH | 0.0786 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.9064 | 98.62*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0060 | 0.68 |
| γ2 | -0.0188 | -1.60 |
| γ3 | 0.0251 | 3.92*** |
| γ4 | -0.0176 | -3.94*** |
0.985
持续性46天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7912 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0786 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9064 | 98.62*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0060 | 0.68 |
| γ2 | -0.0188 | -1.60 |
| γ3 | 0.0251 | 3.92*** |
| γ4 | -0.0176 | -3.94*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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