V-Lab
标准普尔GSCI全部原油现货指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
43.01%
increased by 1.27%
1周
42.75%
increased by 1.01%
1个月
41.79%
increased by 0.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:59
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 46个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8103 | 3.90*** |
| αARCH | 0.0785 | 8.58*** |
| βGARCH | 0.9064 | 97.87*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0082 | 0.93 |
| γ2 | -0.0236 | -1.97** |
| γ3 | 0.0333 | 4.00*** |
| γ4 | -0.0374 | -2.75*** |
0.985
持续性46天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8103 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0785 | 8.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9064 | 97.87*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0082 | 0.93 |
| γ2 | -0.0236 | -1.97** |
| γ3 | 0.0333 | 4.00*** |
| γ4 | -0.0374 | -2.75*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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