V-Lab
标准普尔GSCI全部原油现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.45%
increased by 1.20%
1周
44.39%
increased by 1.14%
1个月
44.15%
increased by 0.90%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:59
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0527 | 6.35*** |
| αARCH | 0.0789 | 8.86*** |
| βGARCH | 0.9129 | 111.29*** |
0.992
持续性84天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0527 | 6.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0789 | 8.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9129 | 111.29*** |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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