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Shopping Patio Higienopolis零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.12%
decreased by 3.04%
1周
22.76%
decreased by 3.40%
1个月
21.87%
decreased by 4.29%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年6月20日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6434 | 2.94*** |
| αARCH | 0.1889 | 6.77*** |
| βGARCH | 0.7298 | 20.35*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0879 | -0.10 |
| γ2 | 0.9378 | 0.79 |
| γ3 | -1.7689 | -1.71* |
| γ4 | 2.3380 | 2.06** |
| γ5 | -3.2998 | -3.58*** |
| γ6 | 4.1347 | 4.83*** |
| γ7 | -4.2225 | -4.32*** |
| γ8 | 3.5140 | 2.74*** |
| γ9 | -3.0781 | -2.00** |
| γ10 | 2.2474 | 1.92* |
0.919
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6434 | 2.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1889 | 6.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7298 | 20.35*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0879 | -0.10 |
| γ2 | 0.9378 | 0.79 |
| γ3 | -1.7689 | -1.71* |
| γ4 | 2.3380 | 2.06** |
| γ5 | -3.2998 | -3.58*** |
| γ6 | 4.1347 | 4.83*** |
| γ7 | -4.2225 | -4.32*** |
| γ8 | 3.5140 | 2.74*** |
| γ9 | -3.0781 | -2.00** |
| γ10 | 2.2474 | 1.92* |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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