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Shopping Patio Higienopolis曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
35.91%
decreased by 2.24%
1周
39.13%
increased by 0.98%
1个月
45.57%
increased by 7.42%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年6月20日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6091 | 3.03*** |
| αARCH | 0.1945 | 6.48*** |
| βGARCH | 0.7120 | 18.47*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1343 | -0.16 |
| γ2 | 0.9875 | 0.86 |
| γ3 | -1.7786 | -1.77* |
| γ4 | 2.3833 | 2.17** |
| γ5 | -3.4034 | -3.83*** |
| γ6 | 4.2915 | 5.16*** |
| γ7 | -4.4670 | -4.55*** |
| γ8 | 3.9793 | 2.94*** |
| γ9 | -4.2093 | -2.45** |
| γ10 | 5.6269 | 2.65*** |
0.906
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6091 | 3.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1945 | 6.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7120 | 18.47*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1343 | -0.16 |
| γ2 | 0.9875 | 0.86 |
| γ3 | -1.7786 | -1.77* |
| γ4 | 2.3833 | 2.17** |
| γ5 | -3.4034 | -3.83*** |
| γ6 | 4.2915 | 5.16*** |
| γ7 | -4.4670 | -4.55*** |
| γ8 | 3.9793 | 2.94*** |
| γ9 | -4.2093 | -2.45** |
| γ10 | 5.6269 | 2.65*** |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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