V-Lab
Shopping Patio Higienopolis非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
32.81%
decreased by 3.24%
1周
33.62%
decreased by 2.43%
1个月
36.51%
increased by 0.46%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年11月26日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1456 | 3.22*** |
| αARCH | 0.2439 | 5.08*** |
| βGARCH | 0.7994 | 61.38*** |
| γ杠杆 | -0.1043 | -1.47 |
0.991
持续性78天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1456 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2439 | 5.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7994 | 61.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1043 | -1.47 |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
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