V-Lab
Shopping Patio Higienopolis非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
28.73%
decreased by 3.38%
1周
29.37%
decreased by 2.74%
1个月
31.44%
decreased by 0.67%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年6月20日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1414 | 5.22*** |
| αARCH | 0.2118 | 11.98*** |
| βGARCH | 0.7654 | 55.13*** |
| γ杠杆 | -0.1917 | -0.83 |
0.977
持续性30天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1414 | 5.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2118 | 11.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7654 | 55.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1917 | -0.83 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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