盛丰发展有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
147.08%
increased by 9.52%
1周
157.55%
increased by 19.99%
1个月
160.59%
increased by 23.03%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年3月31日 至 2026年10月19日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7134 | 2.35** |
| αARCH | 0.2848 | 2.63*** |
| βGARCH | 0.0161 | 0.21 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.1671 | -0.14 |
| γ2 | -2.5964 | -0.20 |
| γ3 | 13.1682 | 1.11 |
| γ4 | -25.1211 | -1.28 |
| γ5 | 26.9594 | 1.18 |
| γ6 | -9.2777 | -0.55 |
| γ7 | 1.3520 | 0.10 |
| γ8 | -14.8192 | -1.14 |
| γ9 | 23.0898 | 2.10** |
| γ10 | -17.3704 | -2.62*** |
0.301
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7134 | 2.35** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2848 | 2.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0161 | 0.21 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.1671 | -0.14 |
| γ2 | -2.5964 | -0.20 |
| γ3 | 13.1682 | 1.11 |
| γ4 | -25.1211 | -1.28 |
| γ5 | 26.9594 | 1.18 |
| γ6 | -9.2777 | -0.55 |
| γ7 | 1.3520 | 0.10 |
| γ8 | -14.8192 | -1.14 |
| γ9 | 23.0898 | 2.10** |
| γ10 | -17.3704 | -2.62*** |
持续性:
0.301
半衰期:
1天
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