盛丰发展有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
100.60%
increased by 3.58%
1周
104.64%
increased by 7.62%
1个月
113.88%
increased by 16.86%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年3月31日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.42 |
| αARCH | 0.1425 | 1.69* |
| βGARCH | 0.7773 | 8.78*** |
0.920
持续性8天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1425 | 1.69* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7773 | 8.78*** |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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