盛丰发展有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
87.10%
decreased by 4.36%
1周
92.02%
increased by 0.56%
1个月
102.62%
increased by 11.16%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年3月31日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.5274 | 1.96* |
| αARCH | 0.1453 | 2.74*** |
| βGARCH | 0.7673 | 16.77*** |
| γ杠杆 | -0.2968 | -0.05 |
0.913
持续性8天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.5274 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1453 | 2.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7673 | 16.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2968 | -0.05 |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
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